Was ist das Alpha?

Definition Alpha: In der Finanzmarkttheorie steht der griechische Buchstabe Alpha für die Überschussrendite, die eine Anlage gegenüber dem Markt erwirtschaftet hat.

Alpha = realisierte Rendite - prognostizierte Rendite (Vergleichsindex)

 

Anwendung Alpha

Das Alpha ist besonders in der Anlagefonds Branche gebräuchlich, um zu messen, welche Überschussrendite ein Fonds gegenüber dem Vergleichsindex (Benchmark) erwirtschaftet. Erzielt der Fonds eine bessere Performance als der Vergleichsindex, kann man von einer Überschussrendite oder einem Informationsvorsprung des Fondsmanager sprechen. Das Alpha ist in dem Falle positiv. Erzielt der Fonds eine geringere Rendite als der Vergleichsindex, ist Alpha negativ. Bei einem passiven Indexfonds ist das Alpha nahe 0, da sich der Fonds parallel zum Index entwickelt.

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